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光大乌龙指致沪指瞬间暴涨5.96% 赔偿正在讨论

A-A+2013年8月17日08:48新闻晨报评论

  综合新华社、央视、晨报记者 张佳昺 曹西京 报道

  11:15 沪指实现大幅拉升,59只权重股一度涨停

  12:13上交所回应称交易系统正常

  12:45市场传言光大证券乌龙指所致

  13:00光大证券暂停交易

  14:23上交所确认A股早盘暴涨是光大系统问题

  14:23光大证券发公告承认与沪指异动有关

  14:43光大证券董秘称会讨论赔偿方案

  15:01上交所称已达成交易正常清算交收

  16:13证监会:乌龙指事件为光大证券自营账户买入

  昨日沪指见证“历史时刻”,出现绝无仅有的惊天飙涨。盘中两分钟内神奇拉升,暴涨超5%,成交约78亿元,多只权重股罕见瞬间涨停。午后,真相水落石出,光大证券发布公告称“公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题”。业内人士纷纷表示,这一事件表明券商在内控制度设计及执行方面存在漏洞,同时也在一定程度上暴露了现行交易制度的缺陷。

  证监会新闻发言人说,目前上交所和上海证监局正抓紧对光大证券异常交易的原因展开调查。

  昨天,沪指在K线图中留下长长上影线,全天振幅6.59%,沪指创6年来最大震幅。

  早盘诡异飙升传闻四起

  16日大盘早盘飙升,工商银行、农业银行、中国石化等多只大盘蓝筹股出现涨停。此后股指稍有回落,但随即在跟风盘的推动下再现快速上涨,早盘临近收盘时沪指涨幅仍超过3%。

  这一诡异的走势引发市场强烈关注。事实上,昨日罕见的一幕出现在早盘11时02分许,上证综指突现快速拉升,由2074点上行至2198点,瞬间涨幅高达逾5%。短短2分钟内分时成交量由近32万手猛增至逾392万手和741万手。

  对于这一现象,坊间传闻四起,有投资者质疑交易所交易系统出错,也有传言称券商误操作所致。是利好还是乌龙,市场猜测不断。

  自动化交易快速跟进

  “最初的那些大卖单现在知道是来自光大证券,但是指数上涨应该触及了许多量化交易程序的买入价位,从而产生了大量自动化买入单,接下来就不是光大一个人在战斗了。”一位对自动化交易熟悉的业内人士如此分析。

  自动化交易,是目前包括券商、期货公司、私募在内常用的一种交易方式,所有买卖决策和下单全部由计算机完成,人只需要事先设置好程序条件即可——据了解,目前自动化交易的反应速度已经达到了毫秒级(千分之一秒),从交易所数据发布到计算机判断并下单完成交易可能只需要几十个毫秒,而交易机构为了进一步缩短交易时间,甚至将服务器和证交所放在一个机房内——这类程序化交易一天可能要进行一两百笔的买卖,极为神速。

  从事后的交易数据来看,这两分钟里上证50指数成份股总计的成交额为43亿元左右,而正是这来自多方的43亿元就将上证50指数推高了4.42%。

  不知失误跟风盘涌入

  而在随后的9分钟里,在获利盘蜂拥而出的压力之下,上证50指数又迅速大跌2.27%——随后则是第二波耀眼盘驱动下的跟风盘涌入。

  “从9月1日开始,A股将对300只权重股实行T+0交易”、“汇金公司操作员失误,错下买单”、“收市后公布优先股试点方案”,由于当时市场并不知道光大的操作失误,一时间各类猜测层出不穷。

  由于A股历史上屡屡出现单日暴涨尾盘出现重大利好的情况,因此不少投资者第一反应就是追高买入以免错过进一步的大涨。从11时17分开始,权重股再次迅速拉升,上证50指数13分钟上涨2.13%,至11时30分,上证50指数上涨5.1%,上证指数上涨3.2%。

  传言散尽A股打回原形

  11时30分,A股休盘。

  随后光大证券紧急发布公告,宣称“今天上午,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题,公司正在进行相关核查和处置工作。公司其他经营活动保持正常。”

  当所有的利好传言都被光大证券的一纸公告击破,A股下午复盘之后除了下跌还是下跌。至收盘,上证50指数由中午上涨5.1%变为下跌0.15%;上证指数则由上涨3.2%变为下跌0.65%,所有在11时30分之前最后几分钟高位买入的投资者均被套牢,“以后要知足,一天赚4.6%就应该跑了”,一位投资者看着打回原形的指数,懊恼万分。

  光大证券:正配合检查

  昨天的光大“乌龙指”让有些人“躺着也中枪”。

  事件传闻主角葛新元通过微信辟谣:今天的事件和我们光大富尊葛新元团队没有任何关系。我们走的是光大的经纪业务通道,非自营席位。没有那么多资金。我们的模拟和生产是隔离的。财务与母公司也是隔离的。请帮辟谣。”至于“光大富尊”,则是光大证券旗下的另类投资部门,相当于私募机构,根本不开展自营业务,而资金头寸只有几千万元,根本不可能去拉动指数上涨百点。

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